Trading System Excel Download

Este curso on-line mostra-lhe passo-a-passo como construir um sofisticado modelo automatizado de negociação de ações usando o Microsoft Excel. A linguagem Visual Basic (VBA) da Microsofts é usada em conjunto com a interface de usuário Excels, fórmulas e recursos de cálculo para fornecer uma ferramenta de troca poderosa e flexível. Assista ao vídeo de demonstração O modelo inclui cinco indicadores técnicos comprovados (ADX, crossovers de média móvel, stochastics, bandas de Bollinger e DMI). Você é guiado de forma detalhada através da criação de planilhas, arquivos, intervalos, fórmulas de indicadores, botões de controle, links DDE / Active-X e módulos de código. O modelo incorpora características de negociação de tendências e swing-trading. O recurso swing-trading pode ser ativado ou desativado, dependendo do seu estilo de investimento. Depois de construir o modelo, basta importar os dados que você precisa, executar o modelo automaticamente com um clique de um botão e tomar suas decisões de negociação. O sistema opera com sua escolha de arquivos FREE ASCII. TXT disponíveis na internet (de YahooFinance ou outro provedor), ou seu serviço de dados de assinatura (com o nosso sem um link DDE). O modelo pode ser usado sozinho ou em conjunto com sua análise fundamental e de mercado existente para melhorar o tempo de investimento e evitar situações não lucrativas. Um modelo pré-construído de Backtesting separado também é incluído para análise histórica e testes de várias ações e períodos de tempo. Assista ao vídeo do software de teste do Back Testing (FREE BONUS) O que você obtém com cada curso: um tremendo valor 3-em-1 Um curso completo de instruções PLUS VBA Código e seções FAQs Instruções detalhadas sobre a importação de dados de preço no Excel com DownloaderXL ou YahooFinance Csv files Um modelo de Backtesting completo pré-construído no Excel com gráficos e estatísticas comerciais para a sua análise histórica Aprenda a integrar Excel, VBA, fórmulas e fontes de dados em uma ferramenta de negociação rentável Adquirir conhecimentos únicos aplicáveis ​​a qualquer projeto de modelagem ou análise do Excel Economize dinheiro Eliminando custos de software recorrentes Calcule sinais de negociação em um grande número de ações, fundos ou spreads dentro de segundos (limitado apenas pela capacidade de dados Excels) Acesso rápido aos materiais do curso fornecidos no momento da compra Microsoft Excel 2 megabytes de espaço em disco Dados de preços de estoque) Intraday, diário ou semanal OPCIONAL: Link de importação de dados DDE para o Excel através de seu provedor de dados (aconselhado Para mais de 5-10 títulos, caso contrário, os dados de preço livre de YahooFinance ou outra fonte funciona bem) Índice Introdução Requisitos Técnicos Básicos Os 5 Indicadores Técnicos Etapa 1: Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) Passo 2: Tendência ou oscilação Passo 2A: Etapa 3: Como sincronizar os sinais de compra / venda com as faixas de Bollinger Etapa 4: Aumentar o sucesso comercial de porcentagem com a arquitetura do sistema DMI Configurando Criando a estrutura de diretórios e arquivos Construindo a estrutura de planilhas Construindo as fórmulas de indicadores Dados do Mercado Indicador ADX Médias Móveis Bandas de Bollinger Estocástico DMI Criando o Código de Macro Etapa 1: Abrir a janela do Editor do Visual Basic Etapa 2: Escrever o Código de Macro Etapa 3: Verificar o Código de Erros O que o Código Construindo Sinais / Folha Etapa 1: Etapas 3: Adicionando um Botão de Controle e Atribuindo uma Macro Etapa 4: Formatando a Planilha Construindo o Arquivo de Fonte de Dados Carregando Dados de Outras Fontes Carregando arquivos. CSV ou. TXT Obtendo Dados Históricos GRATUITOS De Yahoo Finance Executando o modelo em uma base diária Quando executar o modelo Combinando os sinais com outras informações de mercado Dinheiro e gerenciamento de riscos Erros comuns de macro Perguntas mais freqüentes Backtesting o modeloFebruary 16, 2015 5:00 am 5 comentários Visualizações: 4990 Algum fundo: Deixa o rosto , A tecnologia tornou possível o acesso a uma ampla gama de ferramentas para desenvolvimento, backtesting e otimização de sistemas. No entanto, uma ferramenta simples (mas poderosa) como o Excel é uma ótima maneira de validar um sistema de negociação. Neste exemplo foram indo para manter as coisas realmente simples e backtesting um sistema de rotação ETF mensal usando 5 símbolos que significativamente outperforms comprar e segurar. Tudo que você precisa é Excel e uma conexão com a Internet. Se você está lendo isso, eu acho que você tem a conexão com a Internet. Este post assume que você tem uma compreensão básica do Excel, mas você não precisa ser um especialista. Você pode criar o arquivo do Excel seguindo os passos abaixo ou baixá-lo aqui. Sinta-se livre para distribuir o arquivo, mas forneça um link para este post se você fizer isso. ETF Rotation System Excel Uma vez que você terminou com as etapas abaixo, você será capaz de traçar seus resultados e obter uma imagem de como o sistema realmente executa. O gráfico abaixo é um exemplo de um sistema de rotação de 5 ETF que classifica e compra o ETF superior cada mês. Esse desempenho é comparado com a compra e manutenção de todos os ETFs igualmente (sem reequilíbrio) e com o SampP 500 (SPY). Você encontrará o cálculo exato no Excel, mas para o período de 9 anos testado o sistema de rotação ETF gerou um retorno anual de 11,88 vs 7,75 para SPY e 7,18 para todos detidos igualmente. Vale a pena notar que a maneira como o arquivo do Excel é construído não se presta bem a escala. No entanto, se você tiver algumas habilidades do Visual Basic e um pouco de criatividade, você deve ser capaz de chegar a uma maneira de escalá-lo. Passo 1: escolher mercados A escolha de mercados é uma decisão crítica para todos os sistemas. Desde que eu tenho uma forte preferência pela tendência após a negociação, iria usar um grupo diversificado de mercados. Dito isto, você também pode considerar o uso de setores do mercado de ações (Tecnologia, Saúde, etc), várias commodities, ou algo completamente diferente. Eu queria usar mercados relativamente descorrelacionados com cerca de 10 anos de dados históricos, por isso vou usar os seguintes ETFs: SPY SampP 500 GLD Ouro IEF 10 anos Tesouro IYR US Real Estate EEM Mercados Emergentes A imagem abaixo mostra os retornos individuais da ETF Período de teste: Passo 2: coletar e consolidar dados Uma vez que você tenha decidido sobre os mercados, você precisará de fogo até Excel e encontrar uma fonte para dados históricos. No interesse da frugalidade, vamos usar dados livres do Yahoo Finance. Apenas um lembrete de que a construção desta folha de cálculo particular doesnt escala extremamente bem assim menos símbolos serão mais fáceis de executar. Dito isto, com alguma criatividade e habilidades em Visual Basic você poderia fazer o teste mais dinâmico. Quando você se dirige para o Yahoo Finance, você pode entrar em um dos símbolos que você escolheu e obter uma cotação. Na página de cotação, clique no link à esquerda para Dados históricos. Na página Dados históricos, selecione dados mensais e envie. Se você rolar para a parte inferior dos dados mensais há um link para baixar os dados para uma planilha. Faça o download dos dados históricos mensais de todos os símbolos do sistema. Depois que você baixou os dados, você precisa consolidar tudo em uma planilha. É provável que os dados estejam no formato. csv para que você queira obter um. xlsx. Coloque os dados para cada símbolo em uma folha separada e crie uma nova planilha em branco para cálculos. Etapa 3: Calcular o retorno de um mês usando o encerramento ajustado Nesta etapa precisamos examinar cada folha e calcular o retorno de um mês (ou um período) para cada ETF. Eu recomendo ir para cada folha e calcular o retorno de um período na coluna diretamente à direita dos dados de fechamento ajustados. Um período de retorno (preço anterior preço atual) / preço anterior No Excel falar, isso vai parecer algo como (B3-B4) / B4 onde B4 é dados do mês anterior e B3 é o mês atual. Depois de ter passado por cada folha e calculado o retorno de um período, precisamos consolidar esses dados na planilha em branco para cálculos. Quando você consolidar copiar e colar a coluna de fechamento ajustado ea coluna de retorno de um mês. Observe que você também deseja copiar e colar uma coluna de data na coluna A da sua folha de cálculo. Etapa 4: Calcular a alteração percentual para classificação dos ETFs Neste ponto, você deve ter uma pasta de trabalho do Excel com 5 folhas para dados brutos e uma folha com duas colunas de dados para cada ETF. Eu recomendo usar a coluna A para a data, B para fechamento ajustado ETF1, C para uma variação percentual de um período, D para ETF2 fechado ajustado, etc. Se você tem esse formato, está pronto para prosseguir. O próximo passo é calcular a taxa de variação para cada ETF. Neste exemplo, estavam usando uma taxa de 5 meses de mudança. Eu usei 5 colunas à direita dos dados existentes na folha de cálculo. Em cada coluna precisamos calcular o retorno de 5 meses para um ETF. O retorno é muito semelhante ao retorno de um período calculado no Passo 3 acima, mas precisamos fazer isso por 5 meses em vez disso. No Excel o cálculo deve ser algo como (B3-B8) / B8 onde os dados na célula B8 é de um período anterior. Você precisará fazer o mesmo cálculo para cada ETF. Passo 5: Classifique os ETFs Uma vez que você conhece a taxa de 5 meses de mudança, queremos classificar os ETFs. Eu usei mais 5 colunas à direita da coluna de mudança de 5 meses para classificar cada ETF. A idéia é que cada ETF tem uma coluna e essa coluna mostra a classificação para o ETF. Por exemplo, a coluna SPY exibirá um 1 se SPY for o ETF de melhor desempenho para o período. A fórmula do Excel que precisamos para classificar os dados é RANK (Mudar célula, Range of Change Cells) Se os dados de alteração de porcentagem para o período foi realizada nas células L9 a P9, isso seria: RANK (L9, L9: P9) Coluna para classificação seria simplesmente RANK (M9, L9: P9) porque estavam classificando a mudança percentual na coluna M no mesmo grupo de dados (L9 a P9). Etapa 6: Determinar o retorno de um período apropriado Uma vez que nós classificamos os ETFs com base no retorno de 5 meses, precisamos selecionar o retorno de um período apropriado. Para fazer isso, criei uma coluna para o retorno de um período e usei uma instrução IF simples para selecionar o retorno correto. Essencialmente o que estava tentando dizer é algo como, se SPY é classificado 1, então o retorno é o número na coluna de retorno de um período para SPY. No Excel, a declaração parece algo como IF (Q101, C9) A lógica do Excel para uma instrução IF é IF (Condição, Resultado se Verdadeiro, Resultado se Falso) No entanto, uma vez que temos 5 ETFs para passar, a fórmula acaba olhando Um pouco feio com várias IF aninhadas declarações. Para obter um exemplo das instruções IF aninhadas, é melhor consultar os dados da planilha. Etapa 7: Simular a Equidade da Conta Uma vez que nós criamos uma coluna com instruções IF que puxa o retorno de um período apropriado, é muito fácil simular o patrimônio da conta. Nós simplesmente vamos para os dados mais antigos na folha e insira um valor de capital inicial. Nesta planilha, eu usei 10.000 como capital inicial. Com a equidade inicial de 10.000 no lugar, você multiplicar o patrimônio do período anterior por 1 o retorno do período atual. Por exemplo, digamos que colocamos 10.000 na célula Z117 e os dados de retorno de um período vivem na coluna V. O cálculo de capital da conta para a célula Z118 seria (Z117 (1V116)) Você precisará copiar ou preencher essa fórmula todo o caminho até a Conta coluna de capital próprio e, em seguida, você terá uma coluna que mostra o valor de sua conta quando você compra o Top Performing ETF cada mês. Neste ponto você está efetivamente feito com os cálculos básicos e você pode voltar e modificar valores ou testar resultados de equidade diferentes. No livro fornecido, há também colunas para um investimento de 10.000 em SPY e um cálculo para comprar todos os ETFs igualmente. Etapa 8: Analisar os dados Se você chegou até aqui, você deve ter uma planilha que está calculando um monte de números. O próximo passo no processo é avaliar os números, fazer gráficos bonitos, e formar opiniões e conclusões sobre os dados. Eu não vou aprofundar os detalhes de gráficos no Excel, mas existem dois gráficos simples sentado dentro da planilha para você jogar e manipular. Recap: Phew, thats it Se isso foi mais do que você pode lidar, você pode baixar uma cópia de exemplo do livro Excel acima e percorrer as etapas usando a pasta de trabalho como um guia. Entender como o arquivo do Excel funciona é essencial para criar extensões e testar idéias diferentes. O sistema testado acima é muito simples, mas deve dar-lhe uma compreensão básica de como backtest um sistema de rotação ETF no Excel. System Trader Success Contributor Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análises técnicas ou quantitativas. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobre em System Trader Sucesso e espero fazer de você um comerciante de sistema melhor. Entre em contato conosco se você gostaria de ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo. 16 de fevereiro de 2015 4:00 pm Obrigado pelo post. No entanto, depois de analisar a lógica da planilha eu tenho que saber se ele está correto Aqui está a minha preocupação, o desempenho que você basear sua decisão pode não coincidir com o desempenho da implementação de sua decisão. É isso que eu quero dizer. A forma como os dados é configurado, um vai tomar a sua decisão de comprar o ETF no início de dezembro com base no desempenho do ETF a partir do próximo de outubro até o final de novembro. No entanto, para exercer a compra, você vai mais Provavelmente comprar no aberto de dezembro e não no fechamento de novembro, como implícito nos cálculos de desempenho da planilha. Eu sempre gosto de pensar nisso em termos de 8220implied8221 desempenho pode não ser uma indicação de 8220implemented8221 desempenho. February 20, 2015 5:42 am O sincronismo das compras é uma coisa interessante. Na verdade, eu troco um sistema de rotação e tomar posições no último dia de negociação do mês, em vez de esperar o primeiro dia do próximo mês. Uma das coisas que eu encontrei quando eu estava testando vários sistemas de rotação é que a CAGR diminuiu em até um par de pontos percentuais quando você inicia posições no primeiro dia do próximo mês. Para mim, isso sugere que os mercados de alto desempenho tendem a diferença na direção da tendência. Compras institucionais, em geral, I8217d dizer que o excel arquivo acima é mais de um exercício de validação de uma idéia de negociação no excel com o bônus de ver como o sistema executa. Obrigado pelo comentário. Melhor, Dan de Theta Tendência 17 de fevereiro de 2015 9:51 am Obrigado pela explicação. I8217m um grande fã de estratégias de rotação etfs, isso é útil também para comerciantes não experientes, nightlypatterns. wordpress / 20 de fevereiro de 2015 5:51 am Obrigado por compartilhar seu site, parece realmente interessante e I8217m vai passar algum tempo lendo a informação. Reconhecer patches é algo que eu não explorei extensivamente, mas é algo que eu tenho interesse em aprender mais sobre. Drop meu site também quando você tem uma chance thetatrend e sinta-se livre para entrar em contato. Obrigado novamente por compartilhar. April 2, 2015 3:50 pm O tempo fixo no primeiro gráfico de desempenho está se aproximando quatro anos. Você realmente defender a negociação deste também, can8217t uso de Yahoo Finance8217s 8220adjusted close8221 causar problemas Quando os dividendos são pagos, todas as alterações de dados anteriores. Em backtesting, você vai usar números que não teriam sido vistos em tempo real. Deixe um comentário Build rentável Trading Systems0. Comece aqui 8220Yes você pode projetar a tempo parcial Trading planos que fazem Money8221 Existem centenas de 8220trading gurus8221 que querem vender-lhe obter-rich-quick produtos para big bucks. Talvez você tenha comprado alguns já. Alguns deles trabalham 8211 alguns destes programas são mesmo grandes. Mas onde quase todos eles falham é pintar um quadro de como funciona o comércio. Confesso que, em geral, I8217ve tinha muito mais sistemas de negociação que foram 8220losers8221 do que 8220winners.8221 Mas hoje, quase todos os sistemas de comércio eu comércio é rentável. Porque Porque meu julgamento e erro está atrás de mim agora. Eu sei o que funciona eo que não funciona. Eu simplesmente não mexa com o hype que não funciona Eu fico com os planos de negociação que funcionam. Agora, eu não estou dizendo isso para se gabar ou se gabar, mas muitas pessoas compram no absurdo 8220Holy Grail8221. Esta forma de pensar vai apenas segurá-lo de volta. Da mesma forma, eu quero que você pare de mexer com o 8220losers.8221 Como eu, você pode ter sido culpado deste no passado. Talvez você esteja fazendo isso agora. Se você for, então fique comigo. Vou compartilhar com vocês maneiras muito melhores e mais eficazes de projetar sistemas de negociação lucrativos. O fato é que eu posso mostrar-lhe como ser bem sucedido negociação, mas vai demorar trabalho Deixe-me compartilhar com você meu passo-a-passo, blueprint qualquer pessoa pode seguir para projetar rentável, a tempo parcial sistemas de comércio 8211 adaptados à sua situação única. 7 anos em desenvolvimento e testado com centenas de meus clientes coaching, este modelo já foi provado para trabalhar com forex, ações, opções, futuros, cfds e todos os outros mercados. Perfeitamente adequado para o iniciante / intermediário olhando para o comércio intradiário ou prazos mais longos 8211 este é o guia completo para negociação rentável. Mas por que estou compartilhando esta informação Neste momento você pode estar pensando 8220Is David8217s tão bem sucedida negociação por que isn8217t ele sentado na praia egoisticamente manter esta metodologia para si mesmo8221 It8217s uma pergunta comum e para responder I8217ve criou um vídeo 8211 clique aqui para assistir isto. Se você acredita que você pode comprar um robô que pode negociar automaticamente para você, depositar grandes somas de dinheiro em sua conta bancária como um relógio, com pouca ou pequena quantidade de dinheiro. Não work8230 este site isn8217t para você. Trading isn8217t uma filosofia rápida ficar rico 8211 para ter sucesso você vai precisar de paixão, empenho e um desejo de ganhar 8211 se você trazer esses atributos, eu posso levá-lo o resto do caminho. David apresenta ao vivo sua oficina. Seu treinador de negociação, David Jenyns 8211 Dip Fin Profissional comerciante, autor e treinador Clique aqui para ler mais sobre David. Backtesting um sistema de rotação de ETF básica no Excel 8211 Free Download Alguns de fundo: Permite enfrentá-lo, a tecnologia tornou possível acessar um vasto De ferramentas para desenvolvimento, backtesting e otimização de sistemas. No entanto, uma ferramenta simples (mas poderosa) como o excel é uma ótima maneira de validar um sistema comercial. Neste exemplo foram indo para manter as coisas realmente simples e backtesting um sistema de rotação ETF mensal usando 5 símbolos que significativamente outperforms comprar e segurar. Tudo que você precisa é Excel e uma conexão com a Internet. Se você está lendo isso, eu acho que você tem a conexão com a Internet. Este post supõe que você tenha uma compreensão básica do Excel, mas você não precisa ser um especialista. Você pode criar o arquivo do Excel seguindo os passos abaixo ou baixá-lo aqui. Sinta-se livre para distribuir o arquivo, mas forneça um link para este post se você fizer isso. Uma vez que você feito com os passos abaixo, você será capaz de traçar seus resultados e obter uma imagem de como o sistema realmente executa. O gráfico abaixo é um exemplo de um sistema de rotação de 5 ETF que classifica e compra o ETF superior cada mês. Esse desempenho é comparado com a compra e manutenção de todos os ETF8217s igualmente (sem reequilíbrio) e segurando o SampP 500 (SPY). You8217ll encontrar o cálculo exato no Excel, mas para o período de 9 anos testado o sistema de rotação ETF gerado um retorno anual de 11,88 vs 7,75 para SPY e 7,18 para todos detidos igualmente. É importante notar que a maneira como o arquivo excel é construído não se presta bem a escala. No entanto, se você tiver algumas habilidades do Visual Basic e um pouco de criatividade, você deve ser capaz de chegar a uma maneira de escalá-lo. Passo 1: escolher mercados A escolha de mercados é uma decisão crítica para todos os sistemas. Desde que eu tenho uma forte preferência pela tendência após a negociação, iria usar um grupo diversificado de mercados. Dito isto, você também pode considerar o uso de setores do mercado de ações (Tecnologia, Saúde, etc), várias commodities, ou algo completamente diferente. Eu queria usar mercados relativamente descorrelacionados com cerca de 10 anos de dados históricos, por isso vou usar os seguintes ETF8217: SPY 8211 SampP 500 GLD 8211 Ouro IEF 8211 Tesouro de 10 anos IYR 8211 US Real Estate EEM 8211 Mercados Emergentes A imagem abaixo mostra a Retorno individual do ETF durante o período de teste: Passo 2: coletar e consolidar dados Uma vez que você tenha decidido sobre os mercados, você precisará iniciar o Excel e encontrar uma fonte para dados históricos. No interesse da frugalidade, vamos usar dados livres do Yahoo Finance. Apenas um lembrete de que a construção desta folha de cálculo particular doesnt escala extremamente bem assim menos símbolos serão mais fáceis de executar. Dito isto, com alguma criatividade e habilidades em Visual Basic você poderia fazer o teste mais dinâmico. Quando você se dirige para o Yahoo Finance, você pode entrar em um dos símbolos que você escolheu e obter uma cotação. Na página de cotação, clique no link à esquerda para Dados históricos. Na página Dados históricos, selecione dados mensais e envie. Se você rolar para a parte inferior dos dados mensais há um link para baixar os dados para uma planilha. Faça o download dos dados históricos mensais de todos os símbolos do sistema. Depois que você baixou os dados, você precisa consolidar tudo em uma planilha. É provável que os dados estejam no formato. csv para que você queira obter um. xlsx. Coloque os dados para cada símbolo em uma folha separada e crie uma nova planilha em branco para cálculos. Etapa 3: Calcular o retorno de um mês usando o encerramento ajustado Nesta etapa precisamos examinar cada folha e calcular o retorno de um mês (ou um período) para cada ETF. Eu recomendo ir para cada folha e calcular o retorno de um período na coluna diretamente à direita dos dados de fechamento ajustados. Um retorno de período (Preço anterior preço atual) / preço anterior No excel falar, isso vai olhar algo como (B3-B4) / B4 onde B4 é dados do mês anterior e B3 é o mês atual. Depois de ter passado por cada folha e calculado o retorno de um período, precisamos consolidar esses dados na planilha em branco para cálculos. Quando você consolidar copiar e colar a coluna de fechamento ajustado ea coluna de retorno de um mês. Observe que you8217ll também deseja copiar e colar uma coluna de data na coluna A da sua folha de cálculo. Etapa 4: Calcular a alteração percentual para classificar os ETFs Neste ponto, você deve ter uma pasta de trabalho do Excel com 5 folhas para dados brutos e uma folha com duas colunas de dados para cada ETF. I8217d recomenda usar a coluna A para a data, B para ETF1 fechado ajustado, C para uma mudança de porcentagem de período, D para ETF2 fechado ajustado, etc. Se você tiver esse formato, você está pronto para continuar. O próximo passo é calcular a taxa de variação para cada ETF. Neste exemplo, we8217re usando uma taxa de mês de 5 meses de mudança. Eu usei 5 colunas à direita dos dados existentes na folha de cálculo. Em cada coluna, precisamos calcular o retorno de 5 meses para um ETF. O retorno é muito semelhante ao retorno de um período calculado no Passo 3 acima, mas precisamos fazer isso por 5 meses em vez disso. Em excel o cálculo deve ser algo como (B3-B8) / B8 onde os dados na célula B8 é de um período anterior. Você precisa fazer o mesmo cálculo para cada ETF. Passo 5: Classifique o ETF8217s Uma vez que você conhece a taxa de 5 meses de mudança, queremos classificar o ETF8217s. Eu usei mais 5 colunas à direita da coluna de mudança de 5 meses para classificar cada ETF. A idéia é que cada ETF tem uma coluna e essa coluna mostra a classificação para o ETF. Por exemplo, a coluna SPY exibirá um 1 se SPY for o ETF de melhor desempenho para o período. A fórmula de excel que precisamos para classificar os dados é RANK (Mudar célula, Range of Change Cells) Se os dados de alteração de porcentagem para o período foi realizada nas células L9 a P9, isso seria: RANK (L9, L9: P9) Coluna para classificação seria simplesmente RANK (M9, L9: P9) porque we8217re classificação a alteração percentual na coluna M no mesmo grupo de dados (L9 a P9). Etapa 6: Determinar o retorno de um período apropriado Uma vez que we8217ve classificou o ETF8217s com base no retorno de 5 meses, precisamos selecionar o retorno de um período apropriado. Para fazer isso, criei uma coluna para o retorno de um período e usei uma instrução IF simples para selecionar o retorno correto. Essencialmente, o que estamos tentando dizer é algo como, se SPY é classificado 1, então o retorno é o número na coluna de retorno de um período para SPY. No Excel, a instrução parece algo como IF (Q101, C9) A lógica do Excel para uma instrução IF é IF (Condição, Resultado se Verdadeiro, Resultado se Falso) No entanto, uma vez que temos 5 ETF8217s para passar, a fórmula acaba olhando Um pouco feio com várias IF aninhadas declarações. Para obter um exemplo das instruções IF aninhadas, é melhor fazer referência aos dados da planilha. Etapa 7: Simular a Equidade da Conta Uma vez que we8217ve criou uma coluna com instruções IF que puxa o retorno de um período apropriado, é bastante fácil simular o patrimônio da conta. Nós simplesmente vamos para os dados mais antigos na folha e insira um valor de capital inicial. Nesta planilha, eu usei 10.000 como capital inicial. Com a equidade inicial de 10.000 no lugar, você multiplicar o patrimônio do período anterior por 1 o retorno do período atual. Por exemplo, let8217s dizem que colocamos 10.000 na célula Z117 e os dados de retorno de um período vivem na coluna V. O cálculo do capital da conta para a célula Z118 seria (Z117 (1V116)) Você precisará copiar ou preencher essa fórmula todo o caminho até a Conta coluna de capital próprio e, em seguida, you8217ll têm uma coluna que mostra o valor de sua conta quando você compra o Top Performance ETF cada mês. Neste ponto você efetivamente feito com os cálculos básicos e você pode voltar e modificar valores ou testar diferentes resultados de equidade. No livro fornecido, há também colunas para um investimento de 10.000 em SPY e um cálculo para comprar todos os ETF8217s igualmente. Etapa 8: Analisar os dados Se você chegou até aqui, você deve ter uma planilha que está calculando um monte de números. O próximo passo no processo é avaliar os números, fazer gráficos bonitos, e formar opiniões e conclusões sobre os dados. I8217m não vai aprofundar os detalhes de gráficos no Excel, mas existem dois gráficos simples sentado dentro da planilha para você brincar e manipular. Recap: Phew, thats it Se isso foi mais do que você pode lidar, você pode baixar uma cópia de exemplo do livro Excel acima e percorrer as etapas usando a pasta de trabalho como um guia. Entender como o arquivo do Excel funciona é essencial para criar extensões e testar idéias diferentes. O sistema testado acima é muito simples, mas deve dar-lhe uma compreensão básica de como backtest um ETF Rotation System no Excel. Envie um comentário abaixo se você tiver alguma dúvida sobre o processo ou qualquer opinião sobre a planilha. Então eu modifiquei o seu S / S para um olhar para trás na rotação do setor real e usado SPDR Sectores que remonta a 1999. Eu também adicionei uma coluna para usar o top 2 etf8217s por período em vez de apenas o topo e no 8220All Equal8221 eu tirei O SPY e tinha apenas os setores nele. Aqui está o que veio com porcentagens anualizadas. Retorno anualizado Top 1 12.45 SPY 8.35 Todos Igual 11.00 Top 2 18 Você acha que isso parece certo Os números que você forneceu acima parecem razoáveis, mas sem modificar a planilha, eu não posso verificá-los para a precisão. Seguirei com você por e-mail. Siga ThetaTrend Obter atualizações Deseja se tornar um comerciante melhor (Não é uma pergunta complicada) Aprenda com meus erros e faça o download do meu Documento do Sistema de Negociação de Crédito de 20 Páginas Clique na imagem acima para fazer o download agora. TradeBullet v.1 TradeBullet é uma plataforma de execução automatizada multi-corretora que lida com roteamento de ordens totalmente automatizado para seu corretor de TradeStation 2000i, TradeStation 8, MS Excel. Mais gráficos ou qualquer aplicação personalizada. 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